Finbridge unterstützt Banken bei aktuellen Fragestellungen, anlassbezogenen und regelmäßigen Prüfungen in der Risikomethodik und Risikosteuerung. Unser Know-How im Aufsichtsrecht ermöglicht eine gesamtheitliche Betrachtung interner und externer Risikomessung und -Berichterstattung, durch die frühzeitig Impulse zur Einsteuerung regulatorisch getriebener Kennzahlen gesetzt werden können. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dabei neben umfassender relevanter Projekterfahrung und fundierter fachlicher Ausbildung in der (Finanz-)Mathematik zusätzliche branchenübliche Zertifikate (FRM, CFA, Kreditrisikomanager Frankfurt School) vorweisen.

Kürzlich durchgeführte Projekte im Risikomanagement umfassen u.a.:

Revision: Modellprüfung interner Modelle für Operationelle Risiken, Fremdwährungsrisiken und Kreditrisiken – Mittelstandsbank
Integration des Beteiligungsrisikos in das Kreditrisikomodell – Landesbank
GAP Anlayse/Validierung internes Marktrisikomodell für Pension Funds – Großbank
Optimierte Verlustdatenaggregation – Landesbank

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick:

TRIM

Unterstützung im Rahmen der gezielten Überprüfung interner Modelle durch die EZB (TRIM)

Marktpreisrisiko

Messung des Marktpreisrisikos (allgemeines Marktpreisrisiko, besonders Kursrisiko)
Backtesting Verfahren und Backtesting Prozesse
Review des Abdeckungsgrades
Coaching und Priorisierung zur Vorbereitung auf Anerkennung
Aufbau eines serviceorientierten Reportings für den Handel
Definition und Integration der zugehörigen Prozesse

Kreditportfoliosteuerung