Liquiditätsrisiko Quo Vadis?

Die aufsichtsrechtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos ist seit Ersteinführung des Liquiditäts-Frameworks im Rahmen von Basel III weiterhin anhaltenden Veränderungen und Erweiterungen ausgesetzt.

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Parallel zu Implementierung und Etablierung der Meldungen zu den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ration (NSFR), Asset Encumbrance (AE) und Additional Liquidity Monitoring Metrics (AMM) werden und wurden durch neue EBA ITS, die Delegierte Verordnung zur LCR und Diskussionspapiere des BCBS Anpassungen an den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Ermittlung, Meldung und Offenlegung des Liquiditätsrisikos vorgenommen.

Aktuell stehen insbesondere die neuen Anforderungen zur AMM gem. EBA/ITS/2017/01 und die im durch die Europäische Komission vorgelegten Änderungsvorschlag zur CRR enthaltenen Details zur Weiterentwicklung der NSFR im Fokus. Letztere führen perspektivisch zu einer Ergänzung der bereits etablierten Steuerung der LCR auf täglicher Basis um eine zukünftig notwendige NSFR Steuerung.

Darüber hinaus sind die datenintensiven Liquiditätsmeldungen von übergreifenden Anforderungen aus BCBS 239 an einen integrierten Datenhaushalt besonders betroffen.

In unserem Themenflyer Liquiditätsrisiko Quo Vadis? fassen wir die aktuellen und zukünftigen Themen und Aufgabenstellungen rund um die aufsichtsrechliche Behandlung des Liquiditätsrisikos für Sie zusammen.